V obremenitvene teste je bilo vključenih 90 bank iz 21 držav, ki predstavljajo 65 odstotkov bančnega trga v EU. Namen testov je bil preveriti, kako so evropske banke pripravljene na morebitno novo krizo. V EU upajo, da bodo izidi testov pomirili napetosti na finančnih trgih zaradi dolžniške krize v območju evra.

Banke so morale na testih razpolagati z vsaj petimi odstotki najbolj kakovostnega temeljnega kapitala (Core Tier 1), ki ga morajo imeti v gotovini ali v instrumentih, ki jih je mogoče zlahka pretvoriti v gotovino, zaradi česar je res na voljo v času nuje. Poleg tega so testi razkrili tudi izpostavljenost državnim obveznicam in slabim posojilom.

Osem evropskih bank pade pod mejo petih odstotkov najbolj kakovostnega kapitala v obdobju prihodnjih dveh let, pri čemer jim skupaj zmanjka 2,5 milijarde evrov tega kapitala. Še 16 evropskih bank pa je teste komaj prestalo, saj razpolagajo z od pet do šest odstotkov najbolj kakovostnega kapitala, so sporočili iz EBA.

Na podlagi izidov je EBA podala prvo formalno priporočilo, naj nacionalni nadzorniki od bank, katerih kapital Core Tier 1 ne dosega pet odstotkov, zahtevajo, naj takoj zagotovijo manjkajoči kapital.

Ker pa to po mnenju EBA ni dovolj za odpravo ranljivosti, agencija priporoča tudi, naj nacionalni nadzorniki od bank, katerih Core Tier 1 je malenkost nad petimi odstotki, in ki so bistveno izpostavljene problematičnim državnim obveznicam, zahtevajo ustrezno ukrepanje za okrepitev kapitalskega položaja.

NKBM preizkus prestala bolje kot NLB

Nova Kreditna banka Maribor (NKBM) je občutno presegla prag za uspešno opravljen stresni test, Nova Ljubljanska banka pa ga je presegla za malenkost. Tako je razvidno iz sporočila za javnost, ki ga je po današnji objavi rezultatov stresnih testov Evropske bančne agencije (EBA) posredovala Banka Slovenije.

Banke so morale na testih razpolagati z vsaj petimi odstotki najbolj kakovostnega temeljnega kapitala (Core Tier 1). Ocenjeni količnik Core Tier 1 za NLB na konsolidirani podlagi po neugodnem scenariju v letu 2012 znaša 5,3 odstotka, za NKBM pa osem odstotkov.

Rezultati in pomanjkljivosti, ki izhajajo iz obremenitvenih testov, bodo po navedbah Banke Slovenije služili izboljšanju trdnosti finančnega sistema.

Pri tem za NKBM, ki občutno presega prag, pravijo, da bo v bodoče še naprej zagotavljala vzdrževanje ustrezne ravni kapitala, za NLB, ki je le malo nad pragom, pa pravijo, da bo predmet okrepljenega nadzora Banke Slovenije z namenom, da se čim prej zagotovi višja kapitalska ustreznost.

Verodostojnost bančnih stresnih testov zaradi Grčije pod vprašajem

Namen stresnih testov je sicer krepitev zaupanja vlagateljev v evropske bančne ustanove. A omenjena prizadevanja finančnih regulatorjev vse bolj izgubljajo na verodostojnosti, saj regulatorji ne želijo preverjati scenarija grškega bankrota, poleg tega pa se je iz testov včeraj umaknila tudi nemška banka Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Iz banke so sporočili, da v testih ne želijo sodelovati, saj je EBA nameravala prepoloviti njihov temeljni kapital brez pravne osnove. EBA se je znašla tudi pod udarom kritik nemškega regulatorja Bafin, predsednik slednjega Jochen Sanio je tako prejšnji mesec izjavil, da EBA primanjkuje legitimnosti.

EBA je omenjene teste sicer izvedla prvič, odkar je bila ustanovljena na začetku leta. Njen predhodnik, Komite evropskih bančnih nadzornikov (CEBS), je lansko leto izvedel podobne teste, ki pa so bili močno kritizirani kot premalo zahtevni. Rezultati so namreč pokazali, da naj bi banke potrebovale le 3,5 milijarde dodatnega kapitala, kar je predstavljalo zgolj desetino tudi najnižjih ocen analitikov.

Poleg preverjanja že omenjenega Core Tier 1 kapitala so kriteriji vključevali tudi vpogled v to, kako bi se banke odzvale na 0,5-odstotno skrčenje gospodarstva v evroobmočju v letu 2011, na 15-odstotni padec na evropskih kapitalskih trgih in na trgovalne izgube z naslova prodaje dolžniških vrednostnih papirjev pred rokom zapadlosti.

EBA se je pri preverjanju sicer soočala s številnimi preprekami, saj bank ne more prisiliti k sodelovanju v testih, prav tako pa ne more preverjati verjetnosti državnega bankrota. Sodeč po podatkih o zavarovanjih kreditnih tveganj (credit default swap) ima Grčija okoli 10-odstotno možnost, da se izogne bankrotu.