"V Banki Slovenije ugotavljamo, da slovenski bančni sistem ostaja stabilen in kapitalsko ustrezen tudi v primeru uresničitve manj verjetnega, a možnega neugodnega makrofinančnega scenarija. V naslednjih treh letih bo bančni sistem ohranil stabilno kapitalsko ustreznost. Rezultati kažejo, da bo kapitalska ustreznost bančnega sistema v osnovnem scenariju ostala na visoki ravni, kar odraža dobro pripravljenost bank na morebitne izzive ter pomembno prispeva k splošni odpornosti sistema in zaupanju v finančno stabilnost," so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.
Tudi v primeru uresničitve stresnega scenarija po njihovih navedbah bančni sistem še naprej presega minimalne regulatorne zahteve glede kapitala, kar potrjuje njegovo robustnost in sposobnost učinkovitega obvladovanja morebitnih šokov. Kljub temu pa tveganja, povezana z morebitnimi novimi geopolitičnimi in energetskimi šoki, ki bi lahko vplivali na gospodarsko in finančno okolje, ostajajo povečana, so opozorili.
Pri makro stresnih testih osnovni scenarij bančnega poslovanja temelji na napovedi Evropske centralne banke (ECB) z marca, ki predpostavlja nekoliko okrepljeno in zmerno gospodarsko rast, tesnost trga dela in znižanje stopnje rasti cen proti ciljni ravni dveh odstotkov. Stresni scenarij pa predvideva precejšen upad bruto domačega proizvoda in povišano inflacijo zaradi geopolitičnih napetosti, ki vplivajo na cene surovin. To bi privedlo do povišanja neto oslabitev in rezervacij, zvišanja obrestnih mer za prebivalstvo in podjetja ter krčenja obsega poslovanja bank.
V okviru ECB so izvedli tudi ciljne oz. tematske stresne teste za vse pomembne banke evrskega območja. V preverjanje, ki je potekalo po principu obratnega stresnega testiranja, je bilo vključenih 110 pomembnih bank evrskega območja, med drugim tudi tri pomembne slovenske banke. Za preostale slovenske banke so na podlagi iste metodologije stresne teste izvedli v Banki Slovenije.
"Oblikovani scenariji, prenosni kanali in omilitveni ukrepi so se med bankami razlikovali po kakovosti, vendar so bili na splošno smiselni in verodostojni. Podobno je vaja, ki smo jo na osnovi metodologije ECB izvedli v Banki Slovenije, pokazala tudi za manjše slovenske banke in hranilnice," so navedli.
Letošnja ciljna oz. tematska vaja je bila po pojasnilih Banke Slovenije usmerjena v geopolitična tveganja. Banke so same oblikovale scenarij, ki bi povzročil padec kapitalskega količnika za v naprej določenih 300 bazičnih točk. Namen vaje je bil poglobiti razumevanje učinkov geopolitičnih tveganj na portfelje in poslovanje bank, oblikovanje lastnih scenarijev in njihova kvantifikacija, identifikacija morebitnih ukrepov za zmanjšanje negativnih učinkov ter predvsem razvoj obratnega testiranja.