V svojem prvem intervjuju po pobegu v Budimpešto je zatrdil, da se je sprva želel podrediti »nori sodbi brez pravnih osnov« in oditi v zapor na prestajanje dveletne zaporne kazni, na katero je bil obsojen zaradi korupcije in zlorabe položaja. »Vendar pa sem dobil informacije, da nekdo načrtuje mojo likvidacijo v zaporu. Zato sem si premislil,« je povedal. Informacije o tem pa je dobil od »ljudi, ki so zelo dobro obveščeni o razmerah v zaporu,« je povedal. »Javno še ne morem povedati, kdo stoji za to zaroto, ker tega še ne morem dokazati,« je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug dodal Gruevski. Pojasnil je, da je bil to glavni vzrok, zakaj je novembra lani pobegnil iz države in s pomočjo madžarskih diplomatov v Albaniji preko Črne gore in Srbije v diplomatskem avtomobilu dopotoval v Budimpešto. Tam so mu potem na hitro uredili politični azil. Gruevski je sicer dober prijatelj madžarskega premierja Viktorja Orbana.
Leta 2016 ga je Orban v spremstvu slovenskega opozicijskega veljaka Janeza Janše prišel tudi osebno podpreti pred parlamentarnimi volitvami, po katerih pa je potem vlado oblikoval do tedaj vodja opozicijskih socialdemokratov Zoran Zaev.
Gruevski, ki je pred tem makedonsko vlado vodil skoraj desetletje, je v intervjuju za TV Sitel še pojasnil, da je Madžarsko izbral, ker je članica EU in »je država z neodvisnimi institucijami«. Pojasnil je še, da pred odhodom iz Makedonije ni imel stika ne z madžarskimi oblastmi, ne z albanskimi, črnogorskimi ali srbskimi. Odšel je na madžarsko veleposlaništvo v Tirani, nato pa so se odločili, da se ga iz varnostnih razlogov prepelje v Budimpešto.
Kako je prečkal makedonsko mejo z Albanijo, glede na to, da ni imel veljavnega potnega lista, ni hotel pojasniti. Kot je dejal, je bilo to »zelo enostavno«. Meje ostalih držav do Madžarske pa je prehajal z dokumentom, ki so mu ga izdali na madžarskem veleposlaništvu v Tirani. Zatrdil pa je še, da je Madžarska le njegova začasna postaja, sicer pa da se namerava vrniti v Makedonijo. »Tu sem le začasno, da se zaščitim pred političnim pregonom aktualnih oblasti in nepravično obsodbo. Do zadnjega sem se boril na sodišču. Vendar menim, da sem se pravilno odločil in preprečil, da bi se marionetna oblast v Makedoniji izživljala nad mano,« je dejal.
