Obsežne dokapitalizacije evropskih bank v minulih letih so tem zagotovile odpornost na morebitne šoke, ki bi se lahko pojavili v prihodnjih letih. Obremenitveni testi, ki jih je Evropska bančna agencija (Eba) opravila v 51 evropskih bankah, rezultate pa objavila v petek pozno zvečer, so pokazali odpornost bančnega sistema Evropske unije, a povsem zdrav ta kljub temu ni.
Ministrstvo za finance je v odzivu na rezultate pregleda kakovosti bank, v katerega slovenske banke zaradi premajhne bilančne vsote niso bile vključene, že izrazilo pričakovanje, da bodo pri morebitnih dokapitalizacijah bank z državno pomočjo dosledno upoštevana evropska pravila.
V Monte Paschi zasebni kapital
Enotna pravila, ki jih je morala Slovenija upoštevati pri sanaciji svojega bančnega sistema leta 2013, države članice pa so jih morale v svoj pravni red vnesti najkasneje s 1. januarjem letos, zahtevajo, da pred kakršno koli državno pomočjo svoje prispevajo delničarji banke in lastniki podrejenih obveznic. Nad navedenim so, kot smo že večkrat poročali, vse prej kot navdušeni v Italiji, v katero je bilo ob čakanju na rezultate testov uprtih tudi največ oči. Upravičeno, saj se je v skladu s pričakovanji na testih najslabše izkazala najstarejša banka na svetu Monte dei Paschi di Siena.
Tokratni pregled sicer ni postavil meje kapitalske ustreznosti, pri kateri bi banke test prestale oziroma ne, a količnik najkakovostnejšega lastniškega kapitala (CET 1) tretje največje italijanske banke bi ob neugodnem scenariju strmoglavil z 12,01 na -2,23 odstotka v letu 2018. Spomnimo, da predstavljajo največje težave omenjene banke slaba posojila. Po zadnjih podatkih jih ima za okoli 50 milijard evrov, od tega za slabih 28 milijard takšnih, ki jih dolžniki sploh ne poravnavajo. Po načrtih banke, ki jih je vodstvo predstavilo v petek, bi te prodali za tretjino vrednosti oziroma za 9,2 milijarde evrov, kapital pa okrepili s pet milijard evrov visoko dokapitalizacijo.
Usoda te naj bi bila sicer odvisna od uspeha načrtovane prodaje slabih posojil. Ta naj bi banka sicer prenesla na za te namene ustanovljen sklad Atlante, sredstva za dokapitalizacijo pa naj bi zagotovil konzorcij mednarodnih bank pod vodstvom ameriške JPMorgan. S tem bi se Monte Paschi dejansko ognila državni pomoči in s tem tudi posegu v podrejene obveznice banke. Celotni italijanski bančni sektor naj bi sicer bremenilo kar 360 milijard evrov slabih posojil.
Med deset najslabših tudi Deutsche Bank
Monte Paschi je bila edina banka, vključena v pregled, ki bi ji uresničitev slabega scenarija povsem izbrisala kapital, ni pa edina, ki se je na testu odrezala slabo. Nad zahtevano mejo kapitalske ustreznosti se v primeru recesije v naslednjih letih ne bi uspelo ohraniti še irski banki Allied Ireland Bank, slabi rezultati, ki jih je banka dosegla na testih, pa bi lahko ogrozili ali celo preprečili za prihodnje leto napovedano prodajo državnega deleža v banki.
Med desetimi najslabše uvrščenimi bankami so še avstrijska Raiffeisen banka, irska Bank of Ireland, španski Banco Popular in Criteria Caixa, italijanska Unicredit, angleška Barclays, francoska Societe Generale ter nemški banki Commerzbank in Deutsche Bank. Tudi ta je bila pred objavo rezultatov pod drobnogledom, saj je Mednarodni denarni sklad (IMF) nedavno ocenil, da bi lahko banka, ki ima v bilancah veliko tveganih finančnih instrumentov, predstavljala grožnjo evrskemu sistemu, a dejansko se je tokrat odrezala bolje kot pri testih leta 2014.
V primeru recesije bi se Deutsche Bank temeljni kapital v prihodnjih letih znižal z 11,1 odstotka, kolikor je dosegal konec minulega leta, na 7,8 odstotka. Prvi mož banke John Cryan je delničarje že pomiril, da bodo zahteve regulatorja dosegli brez njihove pomoči, cilj Deutsche Bank pa je, da količnik kapitala CET 1 do konca leta 2018 zviša na 12,5 odstotka. Omenimo, da je ta v Novi Ljubljanski banki v prvem četrtletju letos znašal 16,3 odstotka.
