Že ko je imela dve leti, sta se skupaj z bratom Patrikom, ki je štiri leta starejši, ukvarjala s številnimi fizičnimi aktivnostmi. Ko se je kasneje Patrik začel ukvarjati z nogometom, je podobno pot želela ubrati tudi Caroline. Enako je storila, ko je njen brat začel trenirati tenis. Za Caroline je bila to ljubezen na prvi pogled. Z očetom sta priljubljeno igro z loparjem in rumeno žogico trenirala po cele dneve. Nikoli se ni naveličala in velikokrat se je pripetilo, da je očeta prosila, da z njo odigra še en dvoboj. Trdo delo se je kmalu obrestovalo. Že pri devetih letih je Caroline brez pretiranih problemov premagovala ostale družinske člane. Ko je pri 14 letih osvojila turnir v Osaki na Japonskem, je postalo jasno, da se v njej skriva ogromen teniški potencial. Od takrat je v mladinski konkurenci osvojila številne turnirje, med drugim tudi Wimbledon leta 2006.

Med profesionalke se je Caroline podala 18. julija 2005: "Po osvojitvi mladinskega turnirja v Wimbledonu sem komaj čakala, da se preizkusim med profesionalkami. Bila sem izredno motivirana." Do sedaj je osvojila šest turnirjev serije WTA. Leta 2008 je bila najboljša na OP Japonske, v New Havnu in Stockholmu, leta 2009 pa na Ponte Vedra Beachu, Eastbournu in zopet New Havnu. Povrh tega je za leto 2008 prejela nagrado za najboljšo novinko leta, prebila pa se je med deseterico najboljših teniških igralk na svetu. "Zelo uživam v igranju tenisa. Posebej so mi všeč turnirji velike četverice. Na grand slam se je potrebno mentalno posebej pripraviti. Moraš poskrbeti, da nisi utrujen, saj turnir traja dva tedna, v katerih se odigra ogromno dvobojev," je dejala Caroline Wozniacki in dodala: "V ženskem tenisu je v tem trenutku veliko odličnih igralk. Nekaj jih je v samem vrhu, kot na primer Dinara Safina in sestri Williams, poleg tega pa je nekaj mladih igralk, ki utegnejo kmalu pomešati štrene najboljšim. Tu mislim predvsem na Viktorijo Azarenka."

V mladosti ji je vzornico predstavljala Steffi Graf, s katero se je tudi spoznala: "Na začetku leta sem trenirala v Združenih državah Amerike, stanovala pa sem pri Steffi in Andreju Agassiju. Vzor sta mi od nekdaj predstavljala tudi moja starša, saj sta bila vrhunska profesionalna športnika." Caroline med sezono trenira po dve uri zjutraj in dve zvečer. Vrhunsko telesno pripravljenost ji omogoča tudi pravilna prehrana: "Ne držim se nobene specifične diete, a vsekakor pazim, da jem zdravo. Hrana, ki jo zaužijem, mora biti tudi lahka, saj se moram med treningi in dvoboji, ki so stalno na mojem urniku, počutiti kar se da dobro. Ko nisem na teniškem igrišču, si pogosto privoščim masaže, ki mojim mišicam omogočajo hitrejšo regeneracijo, drugače po poskušam čim več počivati." Po njenih fenomenalnih predstavah se je močno povečalo zanimanje za tenis tudi na Danskem: "Tudi meni se tako zdi. V svoji domovini imam številne navijače, poleg tega pa so televizijske hiše začele prenašati moje dvoboje, kar se v preteklosti ni pogosto dogajalo. Na to sem izredno ponosna."